Programando & andando

Primeiro, criamos uma variável:
 var alguem_mexeu_no_meu_queijo = false;  

No evento change de qualquer elemento, alteramos essa variável, para sabermos que o usuário mexeu no formulário:
 $('select, input, textarea').change(function(){  
      alguem_mexeu_no_meu_queijo = true;  
 });  

Depois, no evento beforeunload da janela, precisamos ver se a variável foi alterada. 
Se sim, damos o alerta, perguntando se ele quer mesmo sair.
 window.onbeforeunload = function(){  
      if(alguem_mexeu_no_meu_queijo==true)  
      {  
           return 'Alguém mexeu no meu queijo.';  
      }  
 }  


Ah, quando o usuário envia o formulário, precisamos setar a variável como true, para que não apareça o alerta.
Se tu tiver usando o jquery validation, fica assim:
 $('#form').validate({  
     submitHandler: function(form) {  
                alguem_mexeu_no_meu_queijo = false; form.submit(); 
}
});
 

Isso ajudou?